FRPS SwissLife Assurance Retraite - Actif général

FRPS SwissLife Assurance Retraite - Actif général

Composition du fonds en euros

Version au 21 décembre 2023

Eléments de référence

Nom de la Compagnie

• FRPS SwissLife Assurance Retraite

Nature du fonds

• Fonds en euros retraite

Exemple(s) de produit(s) concernés(s)

• non disponible

Données au 31 décembre 2022

Encours

• 5,928 Md€ en Valeur Nette Comptable

Rendement financier brut du fonds

• 2,85 %

Composition du fonds au 31 décembre 2022 en Valeur Nette Comptable

• Total Obligations et assimilés : 69,5 %
  • Obligations souveraines : 41,3 %
  • Obligations corporate : 28,2 %
• Actions : 11,0 %
• Immobilier : 12,8 %
• Autres : 6,7 %

Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire

• Rating des contreparties
  • AAA : 22 %
  • AA : 52 %
  • A : 13 %
  • BBB : 12 %
  • Autres : 1 %
• Rating moyen des contreparties : AA-
• Duration moyenne du portefeuille obligataire : 10,1 années
• Ventilation géographique
  • non disponible
• Nature des obligations
  • non disponible
• Informations complémentaires sur le portefeuille obligataire
  • Au cours de l’année 2022, dans un contexte d’écartement des « spreads de crédit », l’entreprise a vendu des obligations d’États et assimilées pour acheter des obligations du secteur privé.
  • Les emprunts d’Etats européens et d’agences supranationales représentent 1,2 % des achats d’obligations et les emprunts du secteur privé représentent 98,8 %.
  • Le taux actuariel d’achats depuis le début de l’année s’élève à 2,54 %.
  • Fin 2022, l’exposition totale « Portugal, Italie, Irlande, Grèce et Espagne » représente 4,8 % de l’actif total de SwissLife Assurance Retraite à hauteur de 280,0 M€.

Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions

• Ventilation par nature
  • non disponible
• Ventilation géographique
  • Amérique du Nord : 62 %
  • Europe : 20 %
  • Pays émergents : 12 %
  • Japon : 4 %
  • Asie-Pacifique (hors Japon) : 2 %
• Principales lignes du portefeuille Actions
  • SLF (France) Actions Monde ex-Europe : 4,1 %
  • SLF Actions Couvertes : 2,4 %
  • X MSCI USA UCITS ETF : 1,1 %
• Informations complémentaires sur le portefeuille d’Actions
  • L’allocation « Action » est principalement investie au travers de fonds gérés par Swiss Life Asset Managers France et par le biais d’instruments de réplication passive d’indices (ETF et fonds indiciels).

Informations complémentaires sur le portefeuille Immobilier

• Ventilation par nature
  • Bureaux : 57,9 %
  • Habitations : 36,0 %
  • Commerces : 4,7 %
  • Autres (hôtellerie, logistique, santé) : 1,4 %
• Ventilation géographique
  • Paris : 60,5 %
  • Ile-de-France (hors Paris) : 19,7 %
  • Province : 19,2 %
  • Europe (Belgique, Allemagne...) : 0,6 %

Politique d’investissement dans le non-coté (private equity)

• • L’allocation en fonds d’ « equity » d’infrastructure a été renforcée en 2022 par le biais d’appels de fonds de 111 M€ et par un nouvel engagement de 120 M€ dans le fonds SLF Global Infrastructure Opportunities III.